期貨程式交易的優缺點

楚狂人http://www.shukai.biz/2008/11/blog-post_21.html
期貨交易嚴格來說並不是非常非常難，如果操作的人能夠不要被情緒影響，只要單純季線以下放空，季線以上作多，時間拉長到三五年就一定賺錢，那為什麼期貨賺賠比率是1:99呢？因為操盤很難不被情緒影響。

就好像操作台股，人人都知道日均量四百億買進，兩千億賣出一定賺錢，但是真的到了四百億均量的時候沒幾個敢買(像現在)，到兩千億也沒幾個捨得賣是一樣的道理。

這就是為什麼我自己是用程式交易而且也推薦別人用程式交易操作期貨的原因，程式交易的好處很多，我舉幾個給大家看。

1.比較不會死在凹單，大家都知道金融操作十個烈士有九個是死於凹單，凹單十次就算九次都成功，只要有一次凹不回來就全完了。而程式沒有凹單這種事情，反正漲了就翻多，跌了就翻空，也不會想東想西，自然不會出現一次畢業的情況。(以防有人不知道什麼叫做凹單，我解釋一下，凹單就是抱著虧損的單子不做處理，例如多單被套了幾百點，或是空單被軋了幾百點)

2.盤中可以晃神、打電動、睡覺、陪小孩玩、上班、聊天、出門買便當、……，就是不需要一直專心盯著盤，反正跳出買進訊號就買進，賣出訊號就賣出，比全部靠自己殺進殺出要輕鬆很多。

3.大波段比較抱得住，遇到五百點以上的波段行情，自己操作可能只賺個一兩百點就想落袋為安，結果只好眼睜睜看著行情跑走，程式不會覺得賺個一百點就可以豐衣足食想先跑，而會繼續持有部位直到出場條件被滿足為止，一筆單獲利一千點都是有可能的。

聽起來是好處多多，那為什麼很多人操作期貨不使用程式交易而硬要自己做，最後賠錢呢？因為程式交易有些天生的缺點：

1.不舒服，程式交易也是有賺有賠，如果現在行情剛好不適合你所開發的程式操作，很可能連續做錯，一作多就下跌，一翻空就上漲，連續搞個四五次就足以把人信心打垮。還要不要跟單？下一筆會不會賠更多？會不會再連賠個一千點？諸如此類的問題會一直在腦子裡轉，要繼續跟下去覺得實在很難受、很不舒服，然後當你決定壯士斷腕不再跟這個笨程式的單時，往往下一筆單就把之前虧損的全部賺回來。正當你懊悔不該自作聰明，而發誓要繼續跟單時，又開始連續虧損把剛剛拾回的信心再次打垮。或是像我之前有提過的情況，賺錢後加碼操作，賠錢後減碼操作，結果永遠是大賠小賺。

另一種情況可能是遇到大跳空，好比跳空跌三百點，正常人都會想要搶個小反彈，不過程式可能會直接翻空。不會吧！跌了三百點還去空？這時候翻空就需要很大的勇氣和傻勁，而且會很不舒服。

2.遇到換倉、正逆價差過大、政府硬幹護盤時會無法判斷，這種沒有辦法用程式判定的情況，程式交易就會失效。

3.過去不代表未來，有些程式在回測績效時都很漂亮，但是使用後才發現原來這個程式只適合過去那段時間的操作，遇到別種行情都會被揍，這是一開始踏入程式交易這塊領域的初學者常常會遇到的難題。

所以雖然只要長期用程式交易操作期貨一定會賺錢，不過真的能這樣做的人實在太少，所以期貨操作賺賠比率還是維持在1:99，我想這是永遠不會變的。

預告一下：下一篇會完整揭露我是如何實行程式交易搭配判斷賴皮，並且賴皮勝率在七成以上的密技。為什麼不留一手？因為沒必要。

又，昨天把期貨交易紀錄放上廣告，這樣就可以用adsense觀察到底有多少人有持續注意我的交易(順便多賺一點廣告錢)，結果發現竟然一天有兩千五百多人去看，挖塞！現在是三千多點，每天才四百億成交量，我的交易還這麼多人關注，這實在挺恐怖的，要是被連巴就是每天兩千多人在幫我惋惜(當然也可能是在笑話我)，任重而道遠啊！

程式交易必輸法則：選擇性跟單

作者：楚狂人http://www.shukai.biz/2008/12/blog-post.html
當程式交易開始連續虧損，大多數正常人都會免不了做一些不理智的事，例如說，該留倉的單子不敢留倉，該出場的單子想要留倉賭美股，該停損的單子想要凹凹看。這都是導致程式交易最後失敗的原因。
不過有時候遇到連續虧損真的很不爽，尤其是晚上美股一天大漲、一天大跌這種鳥情況，台股就跟著一天漲一天跌，留多單過夜就跳空大跌，反之就跳空大漲，被連揍幾拳就會讓人不由自主開始懷疑起程式，心裡OS：馬的，跟著這個爛程式操作總有一天會賠光。

這時候程式交易的前輩會開始苦口婆心地跟大家說：程式交易就是要傻傻地跟單，不要自作聰明，blah blah blah.

不過楚狂人不跟你講這些教條式的廢話，反而我教你怎樣賴皮會勝率比較高。
(賴皮就是系統留倉而你不留倉  或是系統翻多翻空而你只是空手觀望不動作)

心法：當連續虧損時，想賴皮就請連續賴皮兩次，或者是乾脆半個月、一個月不做，千萬不要賴皮一次、跟單一次，我的經驗是當人們選擇性跟單的時候，通常跟單的那次系統會是虧損的，賴皮的那次系統卻是賺錢的。就算有一次兩次給你蒙對了，最後一定有一筆超大、足以一次賺回虧損的波段會沒賺到。百試百靈。

我一個朋友他開發出來一個超強程式，已經連續三年都能賺五千點以上，正常來講開發出這種神奇程式應該只要每天躺著賺就好，不過他私下跟我說其實他已經從一開始做大台，到改作小台，後來變成只能做選擇權了。問他為什麼？他說因為他操作會害怕，連續虧損的時候會自己嚇自己，最後變成選擇性跟單，賠錢單都跟到，賺錢單都漏掉，長期下來就很諷刺地看著程式績效和自己帳戶金額反向跑，最後被迫放棄操作改去當個領薪水的上班族。

大家都看到最近這幾次我操作賠錢，做多就大跌，做空就大漲，衰到快被鬼抓去。我也很不爽，我也很想賴皮，不過每次當我遇到這種連續虧損的時候我反而越是不敢賴皮，每天很乖巧地跟單，就算跟單會被揍也堅持跟下去，因為我知道人們程式交易會失敗百分百都是遇到虧損就賴皮，然後就永遠賺不回來了。